学習記録 【SIGNATE】JPX ニュース分析:ポートフォリオ組成戦略と提出 前回の記事では、ニュース記事を業種区分やクラスタリングして分析してみました。そして投資対象から除外したほうが良いセクターを特定しました。また、クラスタリングの結果、クラスター間でリターンの差があることがわかり、投資対象とすべきクラスターを... 2021.05.09 学習記録
学習記録 【SIGNATE】JPX ニュース分析:ニュースに基づく各業種の分析 前回の記事では、個別銘柄ニュースのBERT特徴量と将来の株価リターンを紐づけ、ランダムフォレストにより直接リターンを予測するモデルを構築してみました。結果としては、有用なモデルを作ることができませんでした。 その原因としては学習デー... 2021.05.09 学習記録
学習記録 【SIGNATE】JPX ニュース分析:ニュースに基づく個別銘柄の予測 前回の記事では、ニュース記事の定量データ(写真の有無や文字数)に関するEDAとニュース公表後の個別銘柄の株価への影響について分析しました。結果として、写真の有無やニュースの公表は株価へ影響がある可能性を示唆しました。 今回は個別銘柄... 2021.05.08 学習記録
学習記録 【SIGNATE】JPX ニュース分析:ニュースに関するEDA SIGNATEの日本証券取引所(JPX)主催のコンペ第二弾が開催されております。(詳細はこちら) 第一弾は株価や財務諸表から20営業日中の最高値と最安値を予測するものでした。第二弾は、1週間の収益が高くなるポートフォリオを組... 2021.05.08 学習記録