学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】② これまでの記事では、KaggleのAPIを用いたデータ取得方法やKaggle上のNotebookからデータセットをダウンロードせずに利用する方法について書きました。 今回は、”Jane Street Market Predictio... 2020.12.26 学習記録
学習記録 【Kaggle】の始め方(データセットのダウンロード不要) 前回の記事はAPIからのデータ取得方法の確認とデータセットについて確認を行いました。Kaggleを触り始めて、ローカルのPCにデータを置いておく必要がないことを知ったので、備忘録として記事にしておきます。 <追記>メモリやCP... 2020.12.24 学習記録
学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】① Kaggleで”Jane Street Market Prediction”というマーケット予測に関するコンペが1か月前くらいから開催されています。つい最近それを知ったので、勉強がてらKaggleに挑戦してみようと思います。 ※本記... 2020.12.21 学習記録
開発記録 【日経225先物】統計量を利用した取引戦略の検証 前回の記事では、日経225先物の2013年から直近のデータについて分析しました。結果としては、夜間取引の寄付と引けで正のリターンが得られる可能性が得られました。 そこで本記事では、夜間取引における取引戦略について考えていき... 2020.12.19 開発記録
開発記録 【日経225先物】売買システム開発に向けた統計的分析② 前回の記事では、日経225先物の2007年から直近のデータについて分析しました。寄り付きと引けの価格差に着目し、日中、日中~夜間、夜間、夜間~日中の4パターンを検証しました。結果は、夜間取引の寄付と引けで正のリターンが得られる可... 2020.12.17 開発記録
開発記録 【日経225先物】売買システム開発に向けた統計的分析① 本記事ではこれまでに「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを活かして、取引戦略を考えていきます。 これまでは、pandas-datareaderから日経平均株価のデータを用いて分析を... 2020.12.16 開発記録
学習記録 日経平均株価とマクロ変数の簡単な分析 今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを自分なりに整理します。今回のテーマは「マクロ変数」です。 これまでは日経平均株価にのみ着目して分析してきました。今回は、日経平均株価とマ... 2020.12.12 学習記録
学習記録 金融市場における季節効果の統計的検定 本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことや独自の見解を整理します。今回のテーマは、「季節効果」です。 金融市場の季節性として、以下のようなものが有名です。 月次効果... 2020.12.09 学習記録
学習記録 金融市場におけるモンテカルロシミュレーション 本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを独自の見解を踏まてし整理します。今回のテーマは、「モンテカルロシミュレーション」です。 モンテカルロシミュレーション モンテカ... 2020.12.08 学習記録
学習記録 金融データの視覚化の基本と分析② 前回の記事に続き、今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを整理します。 前回は、日経平均株価のデータをヒストグラムを用いて視覚的に分析しました。今回は、他の視覚化方法を用いて... 2020.12.07 学習記録