System Trading Note

今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを自分なりに整理します。今回のテーマは「マクロ変数」です。 これまでは日経平均株価にのみ着目して分析してきました。今回は、日経平均株価とマ...

本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことや独自の見解を整理します。今回のテーマは、「季節効果」です。 金融市場の季節性として、以下のようなものが有名です。 月次効果...

本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを独自の見解を踏まてし整理します。今回のテーマは、「モンテカルロシミュレーション」です。 モンテカルロシミュレーション モンテカ...

　 前回の記事に続き、今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを整理します。 前回は、日経平均株価のデータをヒストグラムを用いて視覚的に分析しました。今回は、他の視覚化方法を用いて...

本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことや調べたことを整理します。 今回は日経平均株価のデータを視覚化し、簡単な分析してみました。視覚的にデータの概要を掴むことは、データ分析...

本記事では、ARモデルを用いる場合の基本的な流れについてまとめます。分析対象には日経平均株価を利用しました。 今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」を参考にしております。 ARモデル...

　 前回の記事は「確率的トレンド」や「ランダムウォーク」についての理論を簡単にまとめました。本記事では、日経平均株価がランダムウォークか検証を行いました。 理論については前回の記事をご参照ください。今回も「Python3ではじ...

本記事は「確率的トレンド」や「ランダムウォーク」について、「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことやそれに関して調べたことを整理します。 確率的トレンドとは 一言でまとめると、乱...

　 本記事では、前回に引き続き「トレンドのモデル化」について「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことやそれに関連することを整理します。 前回の記事では、1949年から現在までの期間で日...

　 本記事では「トレンドのモデル化」について、「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことやそれに関連することを整理します。 確定的トレンドとは。 $$Y_t=\alpha + \b...