学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】④目的変数(resp)の特徴 前回の記事は、130個ある特徴量の次元を圧縮し、主成分やクラスタごとにrespとの関係を調べました。今回は、説明変数であるrespの特徴について調べてみます。 ※本記事は、公開しているNotebookをまとめたものとなっております。... 2021.01.11 学習記録
学習記録 【Windows向け】Google Colaboratory 90分セッション切れ対策 これまでの記事では、Kaggleのノートブックでの分析をベースに記事を書いてきました。Kaggle Notebookでモデル構築をしているとメモリオーバーによるセッション切れが多発します。 メモリ節約などで回避してきましたが、Kag... 2021.01.05 学習記録
学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】③次元圧縮 前回の記事は”Jane Street Market Prediction”のデータに全体の特徴について簡単に見ました。そこでは、リターンと特徴量では相関が低いものの、各特徴量では相関が高いものがあることがわかりました。しかし、特徴量の数が... 2021.01.04 学習記録
学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】② これまでの記事では、KaggleのAPIを用いたデータ取得方法やKaggle上のNotebookからデータセットをダウンロードせずに利用する方法について書きました。 今回は、”Jane Street Market Predictio... 2020.12.26 学習記録
学習記録 【Kaggle】の始め方(データセットのダウンロード不要) 前回の記事はAPIからのデータ取得方法の確認とデータセットについて確認を行いました。Kaggleを触り始めて、ローカルのPCにデータを置いておく必要がないことを知ったので、備忘録として記事にしておきます。 <追記>メモリやCP... 2020.12.24 学習記録
学習記録 Kaggleに挑戦!【Jane Street Market Prediction】① Kaggleで”Jane Street Market Prediction”というマーケット予測に関するコンペが1か月前くらいから開催されています。つい最近それを知ったので、勉強がてらKaggleに挑戦してみようと思います。 ※本記... 2020.12.21 学習記録
学習記録 日経平均株価とマクロ変数の簡単な分析 今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを自分なりに整理します。今回のテーマは「マクロ変数」です。 これまでは日経平均株価にのみ着目して分析してきました。今回は、日経平均株価とマ... 2020.12.12 学習記録
学習記録 金融市場における季節効果の統計的検定 本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことや独自の見解を整理します。今回のテーマは、「季節効果」です。 金融市場の季節性として、以下のようなものが有名です。 月次効果... 2020.12.09 学習記録
学習記録 金融市場におけるモンテカルロシミュレーション 本記事では「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを独自の見解を踏まてし整理します。今回のテーマは、「モンテカルロシミュレーション」です。 モンテカルロシミュレーション モンテカ... 2020.12.08 学習記録
学習記録 金融データの視覚化の基本と分析② 前回の記事に続き、今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で学んだことを整理します。 前回は、日経平均株価のデータをヒストグラムを用いて視覚的に分析しました。今回は、他の視覚化方法を用いて... 2020.12.07 学習記録